期权定价的实证研究论文

期权价格影响因素实证研究do

二、 期权的风险敏感度 影响期权价格的因素有很多，标的资产价格，标的资产价格波动率，到期时间，市场利率等因素的影响，各因素对期权价格的影响作用是不

t分布收敛到标准正态分布的几种证明方法

资产具有时滞的期权定价的数值模拟.通过实证研究发现,时滞对期权价格的影响是复杂的,大时滞对期权价格的影响不大,而小时滞对期权价格的影响比较显着.第三,在已有的一个标的资产具有

DH的量化研究市场导向的期

在Bates-CIR模型中,包含了跳跃因素、随机波动率和随机短期利率,这三个部分在期权定价中各自起到了重要的作用。根据大量的实证研究,Merton模型对到期时间较短的期权定价较为准确,而H

期权定价理论类毕业论文文献都有哪些

1 人 赞同了该文章. 本文是为大家整理的期权定价理论主题相关的10篇毕业论文文献，包括5篇期刊论文和5篇学位论文，为期权定价理论选题相关人员撰写毕业论文

上证50ETF期权定价的实证研究

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在实证研究部分,通过SAS、MATLAB、EVIEWS等程序编程,本文得到铜期货价格Hurst指数、GARCH(1,1)波动率、BS期权价格、BS-H期权价格。 并对BS期权价

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BS期权定价公式的数据实证及具体应用 于德浩 2020.6.28 对于期权价格的估计，BS期权定价公式是相当好的，而且基本属于一个数学物理推导的过程。下面我

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论文股票期权定价模型理论研究与实证

摘要：. 本论文第一次用数学语言定义期权概念，在此基础上，来阐释后续的股票期权定价模型以及实证分析。. 本文第一次分析了期权存在的条件，并且对期权进