增强型指数投资的策略研究论文

久期在债券投资中的应用

一、久期在债券投资中的应用(论文文献综述) 程昊,周竞宇[1](2021)在《券商自营部门的战略久期配置》文中研究指明在既定的市场风险敞口下,债券市场参与主体可以通过久期和杠杆的搭配

投资策略论文通用六篇

投资策略论文范文1 一、ETF简介 作为一位理性的投资者,对于任何一种金融投资产品,都要在看到其优点的同时,认识到该产品的缺点和不足,只有这样,才能合理有效运

关于股票的毕业论文题目

37、中国股票市场与宏观经济相关性研究 38、股票市场效率指数研究 39、突发事件对金融市场的影响研究 40、金融危机对中国股票价格指数的传导机制及其影响研究

基金管理论文指数增强基金优

从投资理念上来看,增强型指数基金是主动投资和被动投资的有机结合。指数增强基金是对指数基金进行改进的一种投资策略。在对指数增强基金进行管理的时候,基金经理要充分考虑各

中国证券市场股票型基金投资风格

而基金的投资策略则分为指数投资策略和积极投资策略。文中主要 采用了 sharpe 比率作为风险调整后的基金业绩评价方法,并辅以年化 收益的评价方法。 根据本文研究,主要得出了

金融论文范文

股价指数是连接股市和期市的天然纽带,它诠释了股市的整体发展态势,而股指期货则是对股市整体态势的预期,它集合了影响当前股市的各种因素和对这些影响因素的预期、现货市场股指价格

一文讲清楚量化指数增强策略

指数增强策略是A股投资者熟知的一种量化策略。当前A股市场主流的指数增强策略有沪深300指增策略、中证500指增策略以及中证1000指增策略。中证500指增策

沪深300指数量化增强策略研究

(金融硕士)沪深300指数量化增强策略研究CSI300QuantitativeEnhanceStrategyResearch教授学科专业名称:金融论文完成日期:2018II学位论文原创性声明本人所提交

基金管理论文指数增强基金优

摘要:指数增强型基金并非纯指数基金，它是在指数基金的基础上对其进行优化，加入积极的投资手段，对基准指数的跟踪误差进行控制的前提下，试图获得超越基准

基于机器学习的指数增强量化策略设计

品能保证收益的平稳,又使得投资风格和投资策略也更加透明、稳健,相比于指数基金能获得更高的收益,在资管产品市场上受到海内外投资者的青睐。传统指数增强